后来，汉武帝对霍去病恩宠日盛，霍去病的声望超过了卫青，过去奔走于大将军门下的许多故旧，都转到了霍去病门下。卫青门前顿显冷落，可他不以为然，认为这也是人之常情，心甘情愿地过着恬淡平静的生活。公元前106年，大司马大将军卫青去世，汉武帝命人在自已的茂陵东边特地为卫青修建了一座象庐山(匈奴境内的一座山)的坟墓，以象征卫青一生的赫赫战功。

至于霍去病他乃是卫青的外甥。霍去病出生于西汉建元元年（前140年），是平阳侯府的女奴卫少儿与平阳县小吏霍仲孺的私生子。霍仲儒当差期满，回到平阳县，与在长安平阳公主府的卫少儿失去联系。因此，霍去病一直不知道自己的父亲是谁，直到成为骠骑将军后，才与父亲相认。

建元二年（前139年），卫少儿的妹妹卫子夫得幸汉武帝刘彻。一年多后（建元三年至建元四年，约前138-137年），卫子夫全家贵幸。卫少儿曾经与曲逆侯陈平的曾孙陈掌私通，从而与陈掌结婚。元朔元年（前128年），卫子夫被立为皇后。 霍去病因此在年幼时成为当时最重要的外戚家族的一员，过上上流社会的生活。

霍去病在少年时代就“善骑射”。武帝很喜欢他，让他做了自己的近臣侍中。武帝还曾想亲自教授霍去病孙子、吴起的兵法，但霍去病以“顾方略何如耳，不至学古兵法”为由推辞。元朔六年（公元前123），霍去病被汉武帝任为骠姚校尉，随卫青击匈奴于漠南（今蒙古高原大沙漠以南），以800人歼2028人，受封冠军侯，又封骠骑将军他用兵灵活，注重方略，不拘古法，勇猛果断，每战皆胜，深得武帝信任。留下了“匈奴未灭，何以家为”的千古名句。

以下便是卫青、霍去病征战匈奴的全过程。

元光六年（公元前129年），龙城之战。武帝派遣车骑将军卫青、骑将军公孙敖、晓骑将军李广、轻车将军公孙贺四路出击。然而四路出击，导致兵力分散，四路军马之间无联系。这次战争公孙贺一无所获，公孙敖、李广皆兵败，唯有卫青斩首七百凯旋，受封关内侯。

公元前127年，卫青，李息出云中，西经高阙，直到符离（今甘肃北部），取得河南之战的胜果，夺取了河套地区，汉朝设置朔方郡。次年，又派遣校尉苏建率领十万人兴筑阴山甫麓的长城。

元朔五年（前124年），武帝令大将军卫青带领六将军出塞六七百里，夜袭右贤王，俘虏一万五千余人，但是右贤王率部下精骑逃走。

元朔六年（前123年），卫青再次将出击匈奴，虽斩首九千余，消灭大量匈奴精锐，但自身也受到很大损伤。

元狩二年（前121年），霍去病出陇西，歼灭浑邪王的部队，越过焉支山一千余里，取得了河西之战的胜利，获得陇西，设置凉州四郡。匈奴人哀叹：“亡我祁连山，使我六畜不繁息；失我胭脂山，使我妇女无颜色。”匈奴单于恨浑邪王损兵折将，浑邪王和休屠王害怕，便投降汉朝。

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